澳门各赌场所属公司:50ETF期权12月合约最后交易日 关注组合行权套利

50ETF期权12月合约最后交易日 关注组合行权套利
2019年12月25日 08:40 顶级娱乐GPK棋牌

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  原标题:2019年12月25日期权投资资讯——50ETF期权12月合约最后交易日,关注组合行权套利 

  来源:广发期权淘金通

  一、统计数据

  二、期权市场点评

  三、今日期权策略思考

  1)备兑策略

  建仓观点:2018年10月22日。目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。

  今日点评

  昨日标的收涨,备兑策略浮盈增加。今日建议,继续持有。

  本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  2)12月期权策略

  建仓观点:2019年12月9日。预判上涨趋势暂未能因为上周标的涨势而持续打开,年尾或将延续震荡,结合目前微笑结构,考虑卖出比率认购策略。

  2019年12月11日。若今日上冲接近2.95,可考虑增开卖出比率认购。目前对后市观点依旧偏向震荡,而非缓涨。

  2019年12月16日。由于目前12月微笑右端过高,卖出比率认购离场。结合看期限结构,建议今日卖开虚购+卖开非虚认沽。日终整体delta中性略多,盘感好的考虑分腿建仓。

  2019年12月18日。看今日,建议平仓原有卖出认沽,改为回买平偏实认购,合成牛市价差继续持有。

  2019年12月23日。交易上,今日建议买入腿移仓到1月合约持有,卖出腿暂时不动,移仓后,整体持仓变为卖近买远的对角策略。

  今日点评

  昨日标的震荡上行,收盘涨幅0.3%,同时受益于1月微笑右端回落,买入比率认购浮盈。今日建议,继续持有买入1月比率认购,温和看涨

  风险提示:买入比率认购,买平卖虚1:N,适合小涨行情,当标的接近卖出合约行权价时,策略收益接近最大。若标的大幅上行穿过卖出行权价,则策略潜在亏损无限。

  四、聊天板块

  关于针对三个标的的交易策略怎么安放,我还在琢磨哈。在完工之前,暂且都放在这里好了。

  昨日过后呢,整体来讲,期权盘面上的追涨态度有所降温,但依旧整体偏多。对应到交易上呢,50这边已经切换到了买入比率认购,来温和看涨。对于两个300ETF期权而言,周一的隐波差异,已经回归了不少,而沪市300的1月隐波过低问题,昨天过后也被修复不少。所以眼下,没什么特别明显的简单交易机会。

  最后提醒,今天12月合约退市,不妨弄弄组合行权,套利深度实值合约哇!

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责任编辑:李铁民

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